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本論文引用網址:     
研究生: 王奕欽
研究生(外文): Yi-Chin Wang
論文名稱: KD指標鈍化操作策略於台股ETF投資之應用
論文名稱(外文): The Application of KD Indicator Passivation Strategy to Taiwan ETF Investmen
指導教授: 廖世仁
指導教授(外文): Shin-Jen Liao
學位類別: 碩士
校院名稱: 樹德科技大學
系所名稱: 金融與風險管理系碩士班
論文出版年: 2011
畢業學年度: 99
語文別: 中文
論文頁數: 53
中文關鍵詞: 鈍化技術指標指數股票型基金
外文關鍵詞: PassivationTechnical IndicatorETFs
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本研究中將技術指標KD值鈍化操作策略,運用於台灣股票市場指數股票型基金ETF(Exchange Traded Funds),並與傳統KD值操作策略進行投資績效之比較,研究期間為2005年初至2010年末,實證結果發現,本研究所提出之技術指標KD值鈍化操作策略相較於傳統KD值操作策略更為優越,進一步發展比較情形之下,報酬率最低可相差2.97%、最高則可達45.01%的報酬率。

This study applies the KD values of technical indicators passivation operation strategy to the Taiwan stock market index stock fund ETF (Exchange Traded Funds)and compares it’s investment performance with the traditional KD value operation strategy. The sample period is from the beginning of 2005 to the end of 2010.The empirical results show that KD values of technical indicators passivation operation strategy proposed in this study is superior to the traditional KD value operation strategy specifically ,the minimum difference in rate of return can be 2.97% and the maximum can be 45.01%.

摘要  i
Abstract ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 vi
圖目錄 vi
第一章緒論1
1.1 研究背景與動機1
1.2 研究目的4
1.3 文章架構4
1.4 研究流程6
第二章文獻探討7
2.1台灣股票市場加權指數之多空循環7
2.2效率市場之相關文獻11
2.2.1 效率市場假說11
2.2.2效率市場檢定12
2.2.3國內外文獻探討13
2.3技術指標之說明16
2.3.1 KD隨機指標之應用分析  16
2.3.2RSI相對強弱指標之應用分析21
2.3.3 MACD指數平滑異同移動平均線24
2.4技術指標之文獻28
2.4.1國外學者研究文獻28
2.4.2國內學者研究文獻29
2.5文獻總結31
第三章研究方法32
3.1研究設計32
3.2技術指標之鈍化說明34
3.2.1技術指標鈍化之定義34
3.2.2 KD技術指標鈍化之操作對策35
3.3操作策略37
第四章實證分析41
第五章結論與建議48
參考文獻50


一、中文部分
1. 王紹佑,1990,「隨機指標(KD 值)投資績效之實證研究」,國立台北大學企業管理研究所,碩士論文。

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3. 林世澤,1993,「現金增資資訊對股價影響之實證研究」,國立交通大學管理科學研究所,碩士論文。

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19.鐘雨潼,2003,台灣2002年公開資訊觀測網重大訊息之資訊內涵分析,2003年兩岸管理科學暨經營決策學術研討會。

二、中文書籍
1.王柏達,2010,民國100年大泡沫,先覺出版。
2.於貽彰,2004,「股票分析與投資」,雙葉書廊有限公司。
3.早安財經、洪季志,2007,看懂技術分析,早安財經文化。

三、英文部分
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