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Title: 台灣加權股價指數與貨幣政策之動態關聯性再探討
Revisiting the Dynamic Linkage in Taiwan Stock Index and Monetary Policy
Authors: 蔡慶祥
Ching-Hsiang Tsai
Contributors: 金融與風險管理系碩士班
王子維
Keywords: 單根檢定;共整合檢定;誤差修正模型;Granger因果關係檢定;一般化衝擊反應;那斯達克股價指數;台灣加權股價指數;M1B;隔夜拆款利率
unit-root test;cointegration test;error correction model;Granger causality test;generalized impulse responses function;NASDAQ Composite Index;Taiwan Stock Index;M1B;Inter-bank Overnight Rate
Date: 2012
Issue Date: 2012-12-11 15:38:33 (UTC+8)
Publisher: 高雄市:[樹德科技大學金融與風險管理系碩士班]
Abstract: 本研究以Rahbek and Mosconi(1998)共整合檢定、Granger(1969) 因果關係檢定及Pesaran and Shin(1998)一般化衝擊反應函數來探討在那斯達克股價指數等外生變數存在下,台灣加權股價指數、M1B貨幣供給額及隔夜拆款利率間之動態關聯性。樣本為自2004年07月至2008年06月之月資料,實證結果顯示:經共整合檢定後我們發現:台灣加權股價指數、M1B及隔夜拆款利率間存在兩條共整合關係,即具有長期均衡關係。其次,經Granger因果檢定後我們發現:台灣加權股價指數與M1B及隔夜拆款利率均具有單向回饋之短期因果關係,拆款利率也與M1B具有單向回饋之短期因果關係。最後,經一般化衝擊反應分析,所有衝擊均不具有持續性,且半衰期約為5個月。
Appears in Collections:[金融與風險管理系(所)] 博碩士論文

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